Strategie Forex – Trend Following

Una strategia trend following si prefigge di sfruttare i mercati in tendenza, prendendo posizione in tutti i grossi movimenti in trend che possono svilupparsi. Nel creare questo tipo di strategia, la priorità maggiore è quella di non mancare mai un grosso movimento.

Il modo più facile per realizzare ciò è di stare sempre nel mercato, ovvero, essere sempre Long o Short. Se si è sempre in posizione, non c’è possibilità di mancare una grossa operazione, quando questa si verificherà. Un altro metodo è quello di avere sempre uno “stop order” piazzato, in attesa, sia sopra, sia sotto il prezzo corrente del mercato. Usando questi ordini condizionati per entrare nel mercato ci si protegge, perché se il mercato si muove velocemente in una qualsiasi direzione, si è dentro prima dell’inizio del grosso movimento.

Cercare di non perdere mai un movimento, quando si attua una strategia trend following, è molto importante. Naturalmente, durante gli inevitabili periodi di lateralità del mercato, si sarà soggetti a parecchie perdite di fila e cospicui drawdown. Pertanto, se si perde un grosso movimento, si rischia di non avere sufficiente capitale per sopportare il drawdown prima del prossimo grosso movimento.

Un altro aspetto prioritario in una strategia trend following è quello di limitare le perdite durante la lateralità del mercato. È molto importante rendersi conto che nessuna strategia sarà profittevole in ogni condizione di mercato. Per questo, è molto importante identificare l’azione di mercato nella quale la strategia sarà profittevole, e, quella dove produrrà perdite.

Una volta identificata la situazione di mercato nella quale la strategia produce perdite, diventa prioritario inserire nella strategia quegli accorgimenti che permettono di minimizzare le perdite. Se la strategia è disegnata per essere profittevole in un mercato in tendenza, si perderanno soldi nelle fasi laterali, perciò è prioritario minimizzare queste perdite.

I trader che operano con questa strategia vi potranno dire che generalmente fanno l’80% dei loro profitti con il 20% delle loro operazioni, e inoltre, che la profittabilità della strategia, generalmente sarà inferiore al 40%. Questo significa che la strategia perde denaro il 60- 70% delle volte ed è necessario che si abbia una buona auto-stima e fiducia nelle proprie capacità per operare quando si perde nel 60-70% delle operazioni.

Mercato Laterale – Strategia sui Supporti e Resistenze – Con una strategia basata sui supporti e sulle resistenze il profitto scaturisce dalle oscillazioni dei prezzi che si hanno in un mercato che si muove lateralmente (in congestione). Questa strategia tende a catturare il movimento dei prezzi opposto a quello catturato dalla strategia trend following.

La premessa di questo tipo di strategia è che il mercato si muove senza direzione per 85% del tempo. La strategia cerca di prendere vantaggio con questo tipo di movimento, e di afferrare le oscillazioni che si hanno in un mercato laterale o altalenante.

Con questa strategia il numero d’operazioni vincenti è maggiore, ma con piccoli profitti per ogni operazione. La strategia non cattura un completo trend perché si esce anticipatamente dal trend non appena il mercato diventa “ipercomprato” o “ipervenduto”.

Una strategia che compra sui supporti e vende sulle resistenze è costruita sul concetto di comprare i minimi e di vendere i massimi, in quanto tende a comprare quando i prezzi sono bassi e a vendere quando i prezzi sono alti, e in questo modo non si fa altro che operare contro trend. In sostanza, si tenta di prendere i top i bottom del mercato (esercizio da evitare). Si compra basso e si vende alto, ma il mercato continua ad andare più in alto. Si continua a vendere, mentre il mercato fa nuovi massimi, prendendo piccoli loss finché il mercato, alla fine, gira dando un’operazione vincente.

Con questa strategia sono utilizzati indicatori di “ipercomprato” e “ipervenduto”, e tra i più usati c’è sicuramente l’oscillatore stocastico.

Per quanto questa strategia è più facile da seguire emotivamente e psicologicamente perché ha senso logico, essa può dar luogo a perdite nel lungo periodo. Generalmente, molti trader non utilizzano questo tipo di strategia perché fa perdere i grossi movimenti. Alcuni la utilizzano come complemento ad un gruppo di strategie che includono strategie per mercati in tendenza e volatili.

Strategia sulla Espansione della Volatilità – Questa strategia è congegnata per fare bene nei mercati volatili. È una strategia basata puramente sui prezzi. Le operazioni generate da questo tipo di strategia sono generalmente di breve termine e quando si opera con questa strategia si sta fuori del mercato per periodi di tempo relativamente lunghi. La strategia sfrutta l’espansione della volatilità e genera un alta percentuale d’operazioni vincenti ma piccole in dimensione.

L’esplosione dei prezzi è quella che caratterizza un mercato volatile. Generalmente questa esplosione è preceduta da una contrazione del range dei prezzi che si può manifestare con congestioni più o meno strette o con sequenze di barre inside. Questo tipo di strategia prevede una veloce uscita, generalmente dopo poche barre. Un incremento della volatilità si registra di solito in concomitanza dell’uscita di notizie macro-economiche importanti.

Selezionare il mercato ed il tipo di strategia

Ogni tipo di mercato ha caratteristiche uniche occorre pensare e disegnare una strategia che è appropriata per ciascun tipo di mercato preso in esame.

Da parte vostra, dovrete iniziare a pensare con quale tipo di mercato vi sentite più a vostro agio, e con quale vi piacerà operare. Altra cosa da considerare ai fini della scelta sono la statistica della strategia e la sua applicazione dal punto di vista finanziario. Non è saggio creare una grande strategia che poi risulta essere, psicologicamente e/o finanziariamente, impossibile per voi mettere in pratica.

La prima cosa nel disegnare una strategia è di pensare alle caratteristiche dei tre tipi di mercato e alle strategie che possono essere efficaci per ciascun mercato. Poi, deciderete che tipo di trader siete o volete essere: un trader trend following, che compra i massimi e vende i minimi, o un trader della volatilità, che seleziona solo operazione con alta percentuale di successo.

Quella della strategia da usare è una vostra scelta che nessuno può prendere per voi. Questa scelta si basa sulla vostra personalità e preferenza. Sarà il vostro temperamento a guidarvi in questa scelta.

Metodo e strategia devono essere quanto più semplici possibile. Le cose semplici sono quelle che generalmente funzionano meglio. Dovete seguire le valute che vi interessano, vedere il loro comportamento, e agire in base a quello che vedete. La realtà del trading è quella che si sta sviluppando ora, non quella di tanti mesi o anni addietro. Per questo motivo, è utile che qualsiasi strategia sia testata guardando anche a quello che sta avvenendo adesso nel mercato.

Cambia l’economia, e cambiano i mercati . Cambia la politica dei governi, e cambiano i mercati. Cambia l’interrelazioni tra le nazioni, e cambiano i mercati. I mercati sono costruiti da quanti vi partecipano. Per tante e varie ragioni i partecipanti vanno e vengono. C’è un continuo e costante flusso. Tutto ciò caratterizza la dinamicità dei mercati; questa è la ragione per la quale i sistemi di trading raramente funzionano per periodi molto lunghi o sono sempre efficaci.

Qualunque metodo o sistema si utilizza, ci sarà sempre una fluttuazione nella sua affidabilità ed efficacia; pertanto, il consiglio è quello di monitorare le vostre strategie costantemente, giorno dopo giorno, e quando necessario rallentarne o cessarne l’uso.

Questo monitoraggio vi permetterà di vedere il comportamento nelle attuali condizioni, e un test sui dati recenti vi potrà dire se variando qualche parametro della strategia sia possibile ripristinarne l’affidabilità.

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